外汇相关性矩阵

十五个主要品种在过去一个月和一个季度里，彼此走得有多像。

	EURUSD	GBPUSD	USDJPY	AUDUSD	USDCAD	USDCHF	NZDUSD	XAUUSD	XAGUSD	WTI	SPX500	NAS100	BTC	ETH	SOL
EURUSD	1.00	0.90	-0.49	0.38	-0.67	-0.55	0.82	0.29	0.32	0.18	0.26	0.03	-0.11	-0.13	-0.03
GBPUSD	0.90	1.00	-0.50	0.42	-0.66	-0.60	0.79	0.18	0.27	0.15	0.23	-0.02	-0.04	-0.05	0.04
USDJPY	-0.49	-0.50	1.00	-0.28	0.43	0.42	-0.42	0.08	0.09	-0.03	0.06	0.29	-0.10	-0.09	-0.11
AUDUSD	0.38	0.42	-0.28	1.00	-0.41	-0.26	0.67	0.18	0.29	-0.10	0.41	0.26	0.12	0.10	0.12
USDCAD	-0.67	-0.66	0.43	-0.41	1.00	0.59	-0.62	-0.20	-0.17	-0.41	0.00	0.25	0.23	0.21	0.19
USDCHF	-0.55	-0.60	0.42	-0.26	0.59	1.00	-0.50	-0.34	-0.35	-0.17	-0.20	0.04	-0.14	-0.12	-0.09
NZDUSD	0.82	0.79	-0.42	0.67	-0.62	-0.50	1.00	0.30	0.39	0.20	0.32	0.15	0.01	-0.04	0.04
XAUUSD	0.29	0.18	0.08	0.18	-0.20	-0.34	0.30	1.00	0.88	-0.18	0.56	0.48	-0.15	-0.15	-0.25
XAGUSD	0.32	0.27	0.09	0.29	-0.17	-0.35	0.39	0.88	1.00	-0.27	0.75	0.67	-0.01	-0.04	-0.05
WTI	0.18	0.15	-0.03	-0.10	-0.41	-0.17	0.20	-0.18	-0.27	1.00	-0.47	-0.54	-0.38	-0.39	-0.34
SPX500	0.26	0.23	0.06	0.41	0.00	-0.20	0.32	0.56	0.75	-0.47	1.00	0.91	0.21	0.20	0.21
NAS100	0.03	-0.02	0.29	0.26	0.25	0.04	0.15	0.48	0.67	-0.54	0.91	1.00	0.21	0.22	0.24
BTC	-0.11	-0.04	-0.10	0.12	0.23	-0.14	0.01	-0.15	-0.01	-0.38	0.21	0.21	1.00	0.94	0.85
ETH	-0.13	-0.05	-0.09	0.10	0.21	-0.12	-0.04	-0.15	-0.04	-0.39	0.20	0.22	0.94	1.00	0.91
SOL	-0.03	0.04	-0.11	0.12	0.19	-0.09	0.04	-0.25	-0.05	-0.34	0.21	0.24	0.85	0.91	1.00

薄荷绿代表同向，珊瑚红代表反向，颜色越深关系越强

更新于 10-29 20:59 UTC。每小时重算一次。

问 Arka Copilot，你手上扛的是多大的敞口。

同一张矩阵在 ArkaTrading 里，旁边是对你实际持仓的敞口解读。取自模型读的同一张表。

怎么算出来的

对日收益率取皮尔逊相关系数
+1.00   两者同步同幅度地走
 0.00   关系弱到不值得据此下手
-1.00   一个涨的时候另一个跌
窗口   30 天   90 天

相关性高过 0.8 的两笔仓位，等于同一笔持有了两次。这是本页最有用的一句话，也是这一页存在的理由。

怎么用

同等手数做多 EUR/USD 和做多 GBP/USD，算一笔。把第二笔当成分散之前，先在这里查一下这两个的相关性。

多高算强相关？

高过 0.7 或低过 -0.7，就该把两者当同一份敞口看。落在 -0.3 到 0.3 之间的，不值得据此下手。

30 天捕捉当前的市场状态，90 天捕捉结构性的关系。两者拉开，说明近期有东西变了。